對於第一個問題 ,我們先來看看BS模型是怎麽推匯出來的。
推導BS模型對於數學的要求比較高,本文將略過較「數學化」的證明,僅寫出這些內容的用法、結論和意義。
推導前應該知道的知識:
現在我們開始推導 BS模型下的股票價格 。
BS模型假設股票價格符合以下隨機微分方程式:
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