對於熱愛賭博的野生科學家而言，只要彩頭足夠大，有什麽神器是發明不出來呢？
◎ Edward Thorp
第一次接觸輪盤賭，我本能地想起愛因斯坦的名言：上帝是不會擲骰子的。這句話放在量子的世界裏不一定正確，但在輪盤尺度上毋庸置疑。只要確定了初始條件以及該動力系統的物理參數，小球應當乖乖停留在牛頓力學所預言的那一格。
所以我想發明一種輪盤粉碎機，透過即時觀測輪盤和小球的相對位置和速度，對最終結果作出預判。不出意料，這項工作早在半個世紀前已經有人完成了，他就是量化投資的鼻祖——索普（Edward Thorp）。
作為一代發明狂魔，童年的索普在自家車居里就研制出了爆破裝置，包括土制手榴彈，所以我們應當慶幸他只是個賭徒，而不是恐怖分子。不過對於拉斯維加斯的賭場而言，索普這個名字與恐怖分子並無二致。
早在 UCLA 攻讀博士期間，索普同學已經開始研究輪盤動力系統。重大突破出現在他前往 MIT 任教之後，索普在麻省認識了大名鼎鼎的消息理論之父——山農（Claude Shannon）。 山農的住所霸氣側漏，名曰「熵府」（Entropy House），索普就宅在裏面，透過閃屏脈沖重復輪盤實驗。據說熵府裏遍布著各種詭異的反人類裝置，比如有這樣一個小木盒，一旦你碰到機關，就會聽出憤怒的蜂鳴之音。隨即盒蓋緩緩開啟，一只手會從裏面伸出來，找到開關，將其關閉，接著縮回盒中。最後盒子自己關上，一切重歸寂靜，好像什麽也沒發生過。著名科幻作家克拉克（Arthur Clarke）說他第一次碰到這個盒子時，毛骨悚然，無法測算出心理陰影的面積。
正是在這座熵府之中，索普和山農成功破解了輪盤。1960年，人類歷史上第一個可穿戴智能器材誕生了！山農在自己的皮鞋裏嵌入了一塊香煙盒大小的芯片，透過腳趾的點選來記錄輪盤狀態；而索普的耳朵裏則藏有植入式耳機，用於接收芯片發出的無線電訊號。輪盤一共8個槽，38個格子，芯片根據山農的輸入，預測出概率最大的槽點，以供索普在該槽的所有格子中下註。
故事講到這裏，大家就可以盡情腦補兩個科學家，被體壯如牛的賭場保安扔出門去的美景了！
同時索普還發明了21點算牌神技，並透過美國數學會（AMS）發表論文： Fortune's Formula: A Winning Strategy for Blackjack ，震驚學界。據說他一夜之間，奇襲了內華達州雷諾市的所有賭場。在被各大賭場列入黑名單，甚至還往雪頂咖啡裏下過迷藥之後，索普只好將目光投向了更大的賭場——華爾街。1969年，他創立了人類歷史上第一支量化對沖基金：Convertible Hedge Associates.
【後記】 關於某些朋友提到的「俄羅斯輪盤」，則屬於海天盛筵的發明。這發明比 「可穿戴智能器材」 更能體現人類的創造力，遠遠超越了野生科學家的智商。
◎ John Kelly
言及索普的傳奇，就不能不說凱利公式（The Kelly Criterion）。索普在自己的暢銷書（Beat the Dealer）中也提到，這公式簡直就是賭場上的押註神器！
眾所周知，賭博有兩個要命的指標：
一個叫勝率，姑且用 W 表示。假如平均每10局能有6局獲勝，則 W=0.6 ；
一個叫賠率，姑且用 R 表示。假如勝局平均盈利3元，敗局平均損失2元，則 R=3/2 。
那麽問題來了：在清楚自己勝率與賠率的前提下，你每次應該動用多少籌碼，才能讓自己的資產增速最大化呢？
1956年，貝爾實驗室的科學家——凱利（John Kelly）發表論文： A new Interpretation of Information Rate ，正式給出了每次投註的最優比例：Kelly=W-(1-W)/R .
如將前述的勝率（W=0.6 ）和賠率（R=3/2 ）代入公式，可以得到每次投註的黃金比例：33%。課外思考題：如果是絕對公平的賭局，即勝率只有一半，賠率為1:1，你的最優選擇應該是什麽呢？
在五道口男子技術學院，我曾經獨立推匯出了這個公式。其實只是個簡單的最佳化問題：求對數（取log ），求極限（令t\rightarrow \infty ），求極值（令一階微分為 0），三步搞定；後來再接再厲，又推匯出了高維形式的最優解。
不過在得知凱利公式的江湖地位時，我還是忍不住激賞地捏了捏自己的小臉蛋。
◎ Josh Levine
當我們今天用手機或者電腦一鍵下單，在彩票、股權、期貨、外匯……各種賭局中輾轉騰挪時，我們很難想象，紅馬甲和電話機在20年前的歷史地位。親手淘汰這一切的，是在上世紀80年代末的華爾街上，挨家挨戶推銷自己電腦交易系統的一個呆萌少年，其時不到20歲。他就是後來的市場架構之王，島嶼公司創始人——萊文（Josh Levine）。
與我們常見的野生科學家不同，萊文連個正兒八經的學位都沒有。他是純野生的。大學已經滿足不了這個少年對於科技革命的渴望，於是從 CMU 肄業之後，萊文開始了一頭碼農的自我修養。1990年，他寫出了一個名叫「守望者」（The Watcher）的交易程式，其中包含被業界譽為「華爾街版芝加哥打字機」的 Monster Key ——這可能是人類交易史上的第一個快捷鍵。交易員敲擊這個「怪物鍵」，就可以讓自己的訂單以準確價格插到佇列的最前端。
怎麽解釋這個一鍵功能呢？記得去年A股泡沫大漲的時候，期貨市場上出現了一種想法類似的拍拍機，不過比萊文遲了25年。拍拍機由於其簡單粗暴，一度在韭菜朋友之中十分風靡，大概長成這樣——
相信很多朋友都曾產生過類似發明的念頭，我也不例外。尤其進入期權時代（沒有期權也可以人工合成），什麽賭博工具發明不出來？國內有不少平台都推出了「二元期權」，賭徒們就像玩街機，可以一鍵賭漲跌，一鍵賭高低點，一鍵賭波動形態…… 跟所有灰色產業一樣，有背景的悶聲大發財，沒背景的曝光大背鍋。而這個市場上真正的野生科學家，連 API 介面都被封禁了，只能透過 MouseClick 操作，假裝還在程式化交易……
有時候想想萊文的發明——那些至今活躍在市場上的交易演算法，無論是「炸彈」（Bombs）、「隱形」（Stealths），還是「遊擊隊」（Guerillas）、「狙擊手」（Snipers）…… 想想黃金時代的高頻交易，那些微秒級的閃電對決！再看看自己如今的程式，正以兩千多毫秒的系統延遲，緩慢模擬著滑鼠鍵盤，輸入合約程式碼，點選下單……
不要嘲笑任何還在堅持的夢想。
這是一個沒落的發明家，還想扶起來再試試的情懷。
