致力於分享量化策略，培訓視訊，Python，演算法研究等相關內容。
引文
「交易諺語：會買是徒弟，會賣是師傅，會空倉的是祖師爺」
這句股市中的俗語廣為流傳，無非說了三個要點：「會買的是徒弟，會賣的是師傅」說明了股市投資的目的就是盈利，其中買賣擇時非常重要；而「會空倉是祖師爺」，說明了風險控制的重要性，投資不要輕易逆市而為，要合理規避市場風險，才能在股市投資中獲得超額收益。這句話講出了盈利、擇時、風控三要點，綜合起來講就是投資收益與風險控制兩大要點問題。
交易系統的構建同樣是對應買，賣，觀望這三點。開倉的方法和思路我們前面分享了太多了，這期SF20策略我們來分享一下如何構建可靠、好用的離場方法。
原理
我們改變一下VWAP的演算法，不懂VWAP計算的可以參考一下SF19策略
Entprice是進場時的價格
Longshort_stop是預設的止損止盈振幅
上面是基礎演算法，當我們代入Entprice後只是計算了一個固定的止損止盈線，現在我們要讓它動起來，加入如下程式碼：
這個程式碼是萬金油程式碼，一旦開倉後將持續更新最高或者最低點，如下：
上面的黑色線會隨著價格創新高不斷擡高低點，當價格跌破這條線時就會移動出場。這樣的移動出場方式有一個缺點，就是不夠靈活。他是固定比例的移動止盈止損，也就是說在行情出現大振幅的變化時，滯後於行情反應，不能夠及時的保住利潤！因此，我們加入另一個概念：擇時計算，如下：
每當需要擇時的時候，我們會即時更新Entprice的值，然後重新計算VWAP移動出場線，效果如下：
我們看到隨著行情的加速，移動線也會出現明顯的加速，這樣我們就能防止波動率擴大後出現回撤造成的利潤大振幅回吐，在震蕩的時候也會保持一定的距離，以免被甩出去。
例項效果
TB效果：
文華8效果：
金字塔效果：
績效測試
交易拓荒者（1小時周期，2010年至今，1.5%%，開平各1跳）：
文華8：
金字塔：
品種績效（部份品種，1小時周期）：
滬銅：
螺紋：
焦炭：
橡膠：
白糖
TA
新增天勤Python版本源碼：
結語
因為本期的重點是平倉方法，所以隨機選擇了SF01的進場方式。VWAP擇時出場線是基於成本價加權成交量的原理，加入了簡單擇時因子barCout計算。你也可以選擇其他的擇時條件，比如換成ATR波動振幅，區間軌域發生位移，RANDGE波幅計算等方法，總之就是要讓模型知道市場環境發生變化了，讓模型選擇對應的處理辦法。
本策略僅作學習交流使用，實盤交易盈虧投資者個人負責。
End
