在金融领域设置回归方程的时候，使用几何平均来代替算术平均被认为更为严谨，因为人们假定资本是按照一定比率不断进行增殖，而不是按照某个固定的数值进行增值。
故而人们认为，几何平均更好地反映了复合增长或收益率的真实情况。
算术平均数简单地将所有数据相加后除以数据的个数， 它考虑的是数据的一般水平，但没有考虑到数据的变化过程和复利效应。而几何平均数则是考虑了数据的连续变化过程， 通过计算各变量值的连乘积的开方根，能够更准确地反映在整个时间段内的实际平均增长率或收益率。
举个例子，如果一个投资组合在第一年上涨了50%，而在第二年下降了50%，算术平均收益率会是0%（（50% - 50%）/ 2），但实际上，投资者在两年后的资金将低于初始投资，因为第一年上涨的50%在第二年下降50%之后并不能完全回收。
假设有一个投资者在连续三年的投资中获得了不同的回报率。第一年回报率是10%，第二年回报率是20%，第三年回报率是-10%。如果我们使用算术平均数来计算这三年的平均回报率，我们会简单地将这三年的回报率相加然后除以3：
算术平均回报率 = (10% + 20% - 10%) / 3 = 6.67%
如果我们使用几何平均数来计算这三年的平均回报率，我们会考虑复利效应。几何平均数的计算公式是各年回报率的连乘积的开n次方根（n为年数），这里的n是3。
假设初始投资额为100元，则：
第一年结束：100 * (1 + 10%) = 110元
第二年结束：110 * (1 + 20%) = 132元
第三年结束：132 * (1 - 10%) = 118.8元
三年的复合增长率为：((118.8/100)^(1/3)) - 1 = 5.95%（近似值）
