同类问题，贴一篇前段时间发在公号的文章。
逻辑清晰、自洽的系统决定了它在市场中的可靠性和效能水平，而交易者的主观能力则决定给了他能在市场中获取多少盈利。
第一篇我们探讨了交易中的「人性」，第二篇文章我们讨论了系统的本质是建立「决策」模型，那么这篇文章我们来聊一聊，组成系统的模块和构建系统的过程。
明确你的交易方向和能力优势
系统化是交易者认知和理念的延伸，对于市场的理解，通过技术工具来设定具体的交易规则，最后再逐步的完善和测试它的有效性。
那么首要解决的问题是什么？ 是你要确信你的交易逻辑是具备正期望的，决定系统有效性的要素， 是一个不可能三角（The Impossible Trinity）
胜率、赔率、频率，构成了一个三元悖论模型，交易者只能同时满足两个目标，而不可兼得。
以高频率为核心，兼具胜率的交易模式： 例如日内炒单，他们势必要缩短持仓过程，来换取价格摇摆跳动（规则整理）的利润，及时的了结平仓压缩持仓周期才能保证高胜率的结果。
以高赔率为核心，兼具频率的交易模式 ：也就是主流的趋势追踪交易者，持仓周期和趋势背景，直接关系到盈亏比的大小，斩断亏损，放飞利润。
以高胜率为核心，兼具赔率的交易模式： 主做日内单边的起爆介入，需要等待市场波幅收敛形成「爆发」 之后跟进入场，吃动能加速带来的单边利润，但重要阻力的形成和击破，总是需要时间酝酿，所以交易机会少，自然频率低下。
确定交易类型，就是根据自己的性格去锁定自己的交易方向。
明确符合特点优势的市场品种， 例如价格摆动活跃的股指市场， 趋势性较强的大宗商品，走势噪音杂波比较小的直盘货币兑。
每个品种都有自己的「特点」 ，对于交易品种的熟悉度，是交易者的专业能力也是策略适用性的匹配。
设计策略来构建核心的买卖条件
例如上文提到的三种主流的交易类型：
日内炒单（高频率/胜率）
例如，我早年用过的<超短跳动策略>根据对于市场波动的本质理解，当时把日常波动分做
「震荡」—「弱势盘整」—「规则摆动」
「单边」—「弱型趋势」—「极端强势」
当时主要介入的交易环境是「弱势盘整」 ，因为在市场平稳状态下，波动是不具有威胁性的，高低点变化偏差不大，而且动向比较清晰，很适合高频抓市场分钟级的利润。
首先对交易时段有要求，尽量选择市场交投清淡的自发性「盘整」 ，在这个「弱势盘整」的状态下，进场是有概率优势的，即是震荡范围内，大概率的折返方向，手法上偏向随机开仓。
也有走势在某些重要阻力和支撑附近，在小级别上形成的盘面「跳动」，靠着阻力反向回吃 。还有「极端强势」结束后，走势开始规则盘整，手法上，会有选择性的开仓。
出场逻辑不是以点位目标和K线形态为主的， 而是以「时间」要素的定时出场策略，在5-15分钟级别，以第3-5根K线收盘，顶到位平仓走人。
这样在进场上，有概率优势（胜率） ，在出场上（盈利不封口），核心要诀是： 在集中注意力在寻找市场的进场机会上，不用过于思考出场。
这一点老手们应该都知道，进场容易，出场难，进场是对于当下机会的把握，出场则要考虑多重因素，如果你考虑的少了，你不知道何时出场，你考虑的多了，又形成了过度的心理预期，导致行情不达预期坐了过山车。
所以定时出场，是完全依赖于市场的「时间框架」，不用分神再去处理离场的问题。 这样可以让你没有立场，不用关心能不能盈利，或者能赚多少，划不划算之类的问题，最大程度的去关注市场中稍纵即逝的「高胜率机会」
超短炒单，技术难点在于人的「盘感」 和「贪心」，分钟级的交易周期里，机会稍纵即逝，留给你判断的时间 太少了，天性犹豫的人不适合，而有点浮盈就起贪心，不能及时离场，执念太重的人也不适合，对于平台交易环境也有极高的要求。
短线爆发（高胜率/赔率）
短线行情爆发， 进场逻辑是关键点位的突破，而关键点位是通过近日走势中的 「重要阻力」「均线收缩焦点」「短期持仓均价」「近日波幅」「市场情绪」 几个要素来做计划，这些位置的突破，就像力量的释放，短期行情迅猛爆发，胜率不错。
它的内核和趋势跟随是一致的，只不过是交易周期被压缩了，在之前中长趋势交易介入持仓后会等到趋势反转，用时间和空间来创造长期利润，而这个基本持仓在分钟级/小时级，但两者本质都是顺势的同向交易。
爆发策略不同的是，周期压缩意味着更多的交易机会，在进场上用小止损，行情走不出来基本很快就会被止损，但客观上重要位置的破位基本会短期的加速走势，所以据此形成的信号，可靠性是较高的，胜率不错，但需要耐心。
出场策略是看走势出现「高K」 在当日波幅的末端，也就是大阳大阴主动减仓离场，而不是等回落反转出现再平。
但价格的演变、重要阻力的形成和击破，总是需要时间酝酿，所以交易机会少，自然频率低下。
趋势追踪（高赔率/频率）
趋势追踪的买卖策略，就不概述了，公号上多篇文章都有提及，例如：
止损和止盈，风险与利润的明确
如果说进场条件是油门的话，那么止损和止盈策略显然就是刹车了。
一个优秀的交易者不光是遵从<鳄鱼法则> 做好坚定止损，同样也要规划自己的「盈利预期」主动减平，避免获利回吐。
三种交易方式，延伸出六大类的离场逻辑，说起来倒是简明易懂。
日内炒单
对于止损而言，边界破位，代表市场交投变的活跃，交易逻辑濒临失效，所以离场停手。
择时交易，波动振幅增大，停手离场休息，比较考验交易者的应变能力和纪律。
而止盈，则是顺利触碰规律边界，顶到位平仓走人，当特殊时段价格规律摆动时「边界」是确定的，预期盈利也是明确的数值。
定时离场无论盈亏，上文说到，炒单的核心是追求进场的「正确性」 没有人可以预见未来，在小级别的波动环境里价格跳跃无序，所以基本不可能通过技术面来判断是否失败，只能按预定的第3-5根K线离场，就好像出鞘利剑必然见血一样，我们能做的，只有不顾一切的进攻。
短线爆发
交易逻辑建立在短期的「重要阻力」「收缩焦点」之上，所以它的核心在于对阻力支撑的研判，即寻找潜在动能聚集的走势节点，建仓后止损在被突破阻力的后方，预期盈利则看向下一个阻力，或者以固定盈利比的方式离场。
尽量采用固定止损的方式，例如动用止损的额度不应超过总资金的2%，预期盈利空间应当保持在2:1 之上，否则机会价值太低，没有进场必要性。
我个人看法，预期盈亏比做不到3:1的机会不值得做，因为长期化的交易成本也是一项风险损失。
趋势跟随
我个人主做趋势中线交易，这方面的内容讲的太多了，翻来覆去的说也没什么意思，朋友们结合前面公众号的文章，统合起来观看。
系统条件的细化和参数优化
几种交易方式没有本质的优劣，能否盈利的关键因素，在于你自己。
你如何归纳系统的特长和优势，并能完全的发挥，取决于正确的思考。
可能很多朋友一看我说日内单边交易，又是炒单的，对这篇文章嗤之以鼻，觉得趋势交易才是唯一正确的道路。
但很多专业交易员都是靠炒单起家，而日内单边也有做出不错成绩的高手，反而基数最大的趋势交易，却鲜有人用的好。
每种交易类型，都有适合其生存的「土壤」，交易者只会因为一件事亏钱，反复的止损吞噬了大量资金，原因是过多的介入了不必要的交易。
所以构建了系统模型只是第一步，后续还有漫长的细化和参数优化
例如炒单的基础，在于市场的稳固整理，那么就需要在择时上下功夫，通过回测来统计出每周的某一天，每天的哪些时间段适合交易。
而趋势跟随，我前几篇文章讲过的双均线，均线的参数设置哪个最优？ 5/22 5/26 5/36？这些需要数据来支撑，另外双均线信号是否过于灵敏，用不用在额外增加一条更大周期的过滤线来排除多余信号？
是否增加一些技术逻辑外的条件，来确定何时启用/停用系统？
系统的构建很容易，但它的优化和迭代很漫长，没有一成不变的交易模式，只有阶段性的因地制宜。
但也需要避免两个问题， 过度优化和条件拟合 ，测试应该事先在同系统模型下，列举1-4个不同规则条件和参数的系统，来对比最佳效能。
但切勿频繁微调参数来拟合历史走势，寻找完美系统，历史是确定的，完全拟合毫无意义。
而条件拟合则是对比历史走势，试图通过增加一些额外系统条件来修饰，但这些多余的规则会出现变量，妨碍系统的判定。
例如按照系统条件，某些历史趋势半路转折，导致以A双均线信号进场的单子被止损，为了过滤掉这些信号，又增加了一条XX线来排除范围内的趋势，显然这条规则毫无指导意义，只是基于历史回测结果添加的规则。
而在未来实际交易的时候，会出现判断的模糊性，应该根据双均线A信号直接进场？ 还是等待XX线进场？
很多交易者一塌糊涂的原因，就是信号不确定，导致时间不统一，增加执行难度。
文章内很多内容只做举例讲解，信手拈来，照搬需谨慎。
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