座標重慶，2021年5月14日 ，我仍然在堅持我的理想主義。。。
本周五收盤凈值落定：
1.15
帳戶最高權益凈值：
1.28（變動過了，創新高）
帳戶歷史最低權益凈值：0.969
帳戶歷史最大回撤比率：17.18%
帳戶目前回撤比率：7.64%
這一周以來市場的狀態，以及帳戶的權益波動，自執行以來，歷史所罕見，可以說聞所未聞。或者說我轉入期貨市場時間較短的原因，因為我以前是從股票市場轉過來的。這一周內發生了，連續兩天權益波動達到過5%以上，其中有一天權益波動達到了驚人的10%的情況。
帳戶用兩周的時間，創了新高，一掃之前長達近3個月（2月25的高點-4月19日的低點）的陰霾。但我卻出奇的平靜，內心反而有一點稍稍的不安，
漲得太快了，不正常，不健康，遲早利潤會吐回去，這些念頭在內心一閃而過。
在鐵礦與螺紋的大漲持續了三天，果不其然在周五迎來了大跌，
夥伴當天周五的時候問我，期貨黑色品種這麽暴跌 ，我看你又是多頭為主持倉狀態，狀態還好麽？
我回道， 漲時未高興，跌時何必要傷心？
這一周唯一高興的一點就是，權益去觸碰了新高，來到了1.28。間接證明了我以前的推斷與模型架構設計是正向預期反饋的。（至少到現在為此是有效的）
不過我知道這個策略模型還需要一個單邊下跌的持續市場行情 來進行驗證。
最近看到一篇知乎上未舉名的作者的文章，有提到一個有意思的捕鼠夾交易的理論。
這個理論的大至是： 作者在老家捕足老鼠，常會用到捕鼠夾，在布置好誘餌，放置在老鼠經常出沒的地段或者路線上後。接下來就是等。
市場是不確定的，有些人嘗試用布朗執行來進行解釋，我認為是不準確的。因為某一方面，市場又是確定的。比如情緒的必然回歸，瘋狂等等。
在這樣的市場上進行 確定的部份的交易，好似只有一個路線計劃是有效的，
如果用那個布置捕鼠夾的描述來比喻你的市場交易行為，在這個市場上，不確定的是 貪吃或者饑餓的老鼠在什麽時候會路過，以及是否有效準確地踩到你布置好的夾子，還有就算是踩到了你的夾子後，你的夾子的威力足不足夠強大，會不會被掙脫（因為你不知道過來的老鼠的體型是否是正常的）。
所以綜上所述，唯一應對法則 那就是做好一切準備後， 等 ！在等待的過程中，你也可以多布置幾個不同型別的夾子，以求針對不同聰明程度、力量、體型的老鼠。
反觀我們這些量化模型，好似一個個夾子，有不有效，仍在先驗 後驗 實驗，調整，最佳化的一個過程中。
路漫漫其修遠兮！
加油，希望一批喜愛量化交易與立誌從事我們這一行的朋友共勉。
