我个人建议不要在经济学中使用中介效应进行机制检验，虽然国内用的几近滥觞，但高水平英文期刊，至少据我所知，用的非常少。
我听老师说，国内审稿人，尤其是留学回来的年轻审稿人，不喜欢中介效应这个词。
也听某期刊主编在讲座上说过这个问题，他们（编辑部）很苦恼，部分较早使用中介效应的审稿人会质疑文章为什么不用中介效应，而作者通常会觉得审稿人不可理喻。他们的处理方法是换审稿人。
我追JIE和JDE比较多，没有遇见过用中介效应的。和周围人也交流过，甚是少见，据说健康经济学的某些英文期刊有中介效应的文章。
主流经济学排斥中介效应模型，可能是因为中介效应模型不是经济学「土生土长」的方法。国内中介效应模型源头应该是温忠麟2004年那篇发表在【心理学报】上的文章，是国内首个引用量过万的中文论文。可见用的非常多，但一半都是硕士学位论文，期刊论文约4成 [1] 。
常见机制检验方法有两个，一个是把机制变量替换为基准回归的被解释变量，如果机制成立，那么核心解释变量符合应符合预期且显著；一个是在基准回归中控制机制变量，如果机制成立，那么核心解释变量效力会减弱（显著性降低甚至消失，系数减小）。其实这两个就是中介效应模型的两步法，只不过中介效应模型是三步法。
还有用分组回归做机制检验的，例如这篇就是。
Brandt2017年那篇AER好像也用了分组回归阐明部分机制，应该是分国有企业和私有企业，说明企业生产效率的。
所以，机制检验没有统一定式，应该依据论文主题和逻辑设计合适的。有些论文机制检验部分是很有意思的，也很见功力。只能说，运用之妙，存乎一心。
这次更新，主要因为两点。一是江西财经大学【当代财经】编辑部发文 [2] ，呼吁经济学慎用中介效应，在国内经济学界引起不小争论。其实，国内经济学界对中介效应使用是否合理的争论由来已久，但【当代财经】是第一个站出来公开明确表示不建议使用中介效应的。二是，我正好在EJ上看到一篇用新式中介效应的文章（Dippel等，2022），注意该文方法与传统中介效应不太一样。读完后有所收获，所以更新一下，这篇文献翻译和原稿可参考
传统中介效应包括以下三个式子，其中X是核心解释变量，M是中介变量，Y是被解释变量。
Y=\alpha_{1}+\beta_{1}X+\varepsilon_{XY}(1)
M=\alpha_{2}+\beta_{2}X+\varepsilon_{XM}(2)
Y=\alpha_{3}+\beta_{3}X+\gamma M+\varepsilon_{MY}(3)
传统中介效应问题在哪呢？以上三个式子涉及三组变量估计，即X对Y，X对M和M对Y，那么就有三个内生性问题，至少需要两个工具变量才能估计。即IV1估计X对Y和X对M，IV2估计M对Y。注意，这里是不能将X作为M对Y的工具变量，因为中介变量定义是X影响M再影响Y，但并不排除X直接影响Y的情况，这样就不符合工具变量要求。 @闲暇自由好奇
如果三个误差项两两不相关，那么只需OLS就可以估计中介效应了，而且非常方便。但问题在于，三个误差项两两不相关的假设太强了，现实研究很难满足。因此，在一篇文章中，传统中介效应使用前提是，至少找两个工具变量解决三个内生性问题，这无疑大大增加了文章复杂性。在现实研究中，往往不切实际。
Dippel等（2022）参考Pinto等（2020） [3] ，使用一种新的中介效应方法，基于单个工具变量估计，比传统中介的两个工具变量要求低很多。具体如下，图来自Dippel等（2022），Z是工具变量，T是核心解释变量，M是中介变量，Y是被解释变量，K是控制变量。
现在将条件放松至 \epsilon_{T} 和 \epsilon_{Y} 不相关，其它不做要求。这样一个工具变量Z，就可以估计整个中介效应模型。具体实现方法是两个2SLS估计：
第一个Z估计T对M。
第二个Z估计M对Y。
个人认为，中介效应用于机制分析还需要更多的支撑，所以现阶段慎重使用；等到中介效应在经济学中成熟应用也不迟。再之，温忠麟介绍中介效应主要还是心理学，发的期刊也是心理学期刊（【心理学报】）。不同学科之间数据质量不一样，估计要求也不一样，不能简单将中介效应挪用至经济学。如果要在经济学研究中使用中介效应，那需要在数据和模型上下大功夫，否则有盲目之嫌。
文章看的不仔细，也没有深入思考，错误之处还请指正，欢迎交流。
参考
- ^ https://mp.weixin.qq.com/s/xZKeaTFgz4SZFXvZjmD8SQ
- ^ https://mp.weixin.qq.com/s/DSysL43MJLuJEvEPQj9s5w
- ^ Pinto R., Dippel C., Gold R., Heblich S. (2020). ‘Mediation analysis in IV settings with a single instrument’, Unpublished Manuscript, https://christiandippel.com/IVmediate_.pdf.
