想搭一个量化交易系统，步骤是怎么样的?

2021-08-27财经

从业者路过。

首先，站在机构投资者角度，如果要搭建量化交易系统，分以下4个过程：

数据(比如各种财务数据，因子数据，历史行情。包括数据库设计以及数据加工处理程序)

行情(主要指实时行情，level1/level2，提供给策略和交易服务)

策略框架(可以搭好策略框架让策略研究员按照框架写策略，根据实际情况可省略，策略研究人员可以自己写策略程序，对接到交易服务做交易)

交易(包括交易客户端，交易接入，交易执行引擎，算法引擎。对于交易引擎，在支持多个业务品种的时候，不同业务品种可以细分交易子引擎，比如有现货交易模块，信用交易模块，期货交易模块)

风控(防止账户之间对敲，避免触发交易所异常交易监管等，根据实际情况可简化)

管理(账户管理，风控管理，交易管理，绩效统计，数据分析等)。

另外对于系统架构，还要考虑高可用，如果交易系统宕机，有没有其它备用交易手段；交易服务挂掉后是否可以做到故障自动恢复，自动切换等。

2. 第二步，各模块开发，测试

关注每个模块的准确性，必须涵盖自动化测试，性能测试和压力测试

3. 第三步，实盘小规模测试

关注策略和交易执行是否和预期相符，对系统做调整和调优

4. 第四步，实盘正式运行

做好交易监控，交易执行，系统的不断优化升级。

必须考虑交易系统挂掉后的备用交易手段，比如用券商提供的系统，做好应急演练

如果是一个普通个人投资者，直接糙快猛，把我上面说的几个服务揉在一起，能简化的简化，先打造一个系统版本，再不断测试和优化。

目前行业内也有一些免费开源的量化交易系统或者商业付费的系统可以用，投资者只需要按照他们的框架来做策略开发和交易对接即可。这块我就不直接点名了，避免有广告嫌疑，需要了解的可以关注私信本人。

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