致力于分享量化策略，培训视频，Python，算法研究等相关内容。
引文
「交易谚语：会买是徒弟，会卖是师傅，会空仓的是祖师爷」
这句股市中的俗语广为流传，无非说了三个要点：「会买的是徒弟，会卖的是师傅」说明了股市投资的目的就是盈利，其中买卖择时非常重要；而「会空仓是祖师爷」，说明了风险控制的重要性，投资不要轻易逆市而为，要合理规避市场风险，才能在股市投资中获得超额收益。这句话讲出了盈利、择时、风控三要点，综合起来讲就是投资收益与风险控制两大要点问题。
交易系统的构建同样是对应买，卖，观望这三点。开仓的方法和思路我们前面分享了太多了，这期SF20策略我们来分享一下如何构建可靠、好用的离场方法。
原理
我们改变一下VWAP的算法，不懂VWAP计算的可以参考一下SF19策略
Entprice是进场时的价格
Longshort_stop是默认的止损止盈幅度
上面是基础算法，当我们代入Entprice后只是计算了一个固定的止损止盈线，现在我们要让它动起来，加入如下代码：
这个代码是万金油代码，一旦开仓后将持续更新最高或者最低点，如下：
上面的黑色线会随着价格创新高不断抬高低点，当价格跌破这条线时就会移动出场。这样的移动出场方式有一个缺点，就是不够灵活。他是固定比例的移动止盈止损，也就是说在行情出现大幅度的变化时，滞后于行情反应，不能够及时的保住利润！因此，我们加入另一个概念：择时计算，如下：
每当需要择时的时候，我们会实时更新Entprice的值，然后重新计算VWAP移动出场线，效果如下：
我们看到随着行情的加速，移动线也会出现明显的加速，这样我们就能防止波动率扩大后出现回撤造成的利润大幅度回吐，在震荡的时候也会保持一定的距离，以免被甩出去。
实例效果
TB效果：
文华8效果：
金字塔效果：
绩效测试
交易开拓者（1小时周期，2010年至今，1.5%%，开平各1跳）：
文华8：
金字塔：
品种绩效（部分品种，1小时周期）：
沪铜：
螺纹：
焦炭：
橡胶：
白糖
TA
新增天勤Python版本源码：
结语
因为本期的重点是平仓方法，所以随机选择了SF01的进场方式。VWAP择时出场线是基于成本价加权成交量的原理，加入了简单择时因子barCout计算。你也可以选择其他的择时条件，比如换成ATR波动幅度，区间轨道发生位移，RANDGE波幅计算等方法，总之就是要让模型知道市场环境发生变化了，让模型选择对应的处理办法。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
End
