各位答主大大都說的很好，那我獻醜說說我的一個改進小思路吧，因為沒有看到題主的具體交易數據，我只能靠自己的感覺經驗說說，可能不是很成熟， 大神請繞行~
題主的整個策略是由5個趨勢型子策略組合而成，在不考慮它們互補性的情況下（看不到子策略數據，無法考慮），每個子策略表現越好，那組合策略表現就越好。
策略改進的方向之一就是最佳化子策略的表現 ，比如說，透過觀察實盤的交易詳情，看看能否發現和過濾掉部份虧損的開倉訊號模式，提高策略的盈虧比。
下文就給大家介紹一個量化小技巧，能將策略的盈虧比從1.1提高到1.7 ，可能舉的例項不是很恰當，大家體會大概的意思就好，先放上改進前和改進後的盈虧曲線對比，讓大家先直觀感受一下。
改進之前：
改進之後：
趨勢策略的核心思想是「截斷虧損，讓利潤奔跑」，顯著特點就是「高盈虧比，低勝率」，一次盈利抵扣幾次虧損。
趨勢策略開倉訊號分為「真趨勢訊號」和「假趨勢訊號」，真趨勢訊號就是讓策略真正盈利的訊號，而假趨勢就是「開倉之後不久，標的價格朝反方向執行「的情況。
假趨勢訊號次數過多的話，不僅增加了交易次數，提高交易成本，還拉低了策略的盈虧比，因此，過濾掉策略的假趨勢訊號，便能有效地提高策略績效。
如何過濾掉假趨勢訊號呢？這就要引入此處所要介紹技巧的核心指標——ATR（Average True Range，平均真實波動範圍）。
ATR出自於【海龜交易法則】當中，經常被用於量化策略的開平倉指標構建和資金管理當中，在本技巧當中主要是用於提高突破策略開倉的「難度」，進而過濾掉部份假趨勢訊號。
ATR指標主要用來衡量當前標的近期波動率（行情自適應），如下圖所示，其中
A = T日最高價 – T日最低價
B = ABS(T-1日收盤價 – T日最低價)
C = ABS(T-1日收盤價 – T日最高價)
TR = MAX(A，B，C)
ATR = MA(TR，N)，N為周期數
價格波動越大（不管向上還是向下），TR值（下圖尖峰狀黑線）就越大，為了平滑單日TR極值的影響，ATR采用了平均的思想，將多個周期的TR值平均，用於衡量最近一段時期平均波動振幅的大小。
讓我們先來構建一個簡單的策略，看看在不使用ATR指標進行假趨勢過濾時的績效。
原始策略是純粹基於PVT演算法（演算法原理詳見 PVT指標 ），如下圖所示，在PVT指標上穿PVT上軌時，策略開倉，采用跟蹤止損的方式進行平倉。
策略回測盈虧曲線如下所示，從中看出策略績效並不理想，主要是由於存在著較多的假趨勢訊號。
接下來，我們引入ATR指標，在原有的開倉方式上加入過濾條件「價格高於前期最高價+1.2倍ATR」，平倉方式保持不變。
改進後的策略回測盈虧曲線如下所示，可以看出策略績效出現了明顯的改善，這是因為新加入的ATR過濾條件過濾了部份的假趨勢訊號。
本次策略測試所使用的源碼如下：
這只是展示了ATR波動率過濾假趨勢訊號和最佳化策略盈虧比的一個小例子，他還有更多讓策略精進的方法，留待各位大大去探索了。
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