同類問題，貼一篇前段時間發在公號的文章。
邏輯清晰、自洽的系統決定了它在市場中的可靠性和效能水平，而交易者的主觀能力則決定給了他能在市場中獲取多少盈利。
第一篇我們探討了交易中的「人性」，第二篇文章我們討論了系統的本質是建立「決策」模型，那麽這篇文章我們來聊一聊，組成系統的模組和構建系統的過程。
明確你的交易方向和能力優勢
系統化是交易者認知和理念的延伸，對於市場的理解，透過技術工具來設定具體的交易規則，最後再逐步的完善和測試它的有效性。
那麽首要解決的問題是什麽？ 是你要確信你的交易邏輯是具備正期望的，決定系統有效性的要素， 是一個不可能三角（The Impossible Trinity）
勝率、賠率、頻率，構成了一個三元悖論模型，交易者只能同時滿足兩個目標，而不可兼得。
以高頻率為核心，兼具勝率的交易模式： 例如日內炒單，他們勢必要縮短持倉過程，來換取價格搖擺跳動（規則整理）的利潤，及時的了結平倉壓縮持倉周期才能保證高勝率的結果。
以高賠率為核心，兼具頻率的交易模式 ：也就是主流的趨勢追蹤交易者，持倉周期和趨勢背景，直接關系到盈虧比的大小，斬斷虧損，放飛利潤。
以高勝率為核心，兼具賠率的交易模式： 主做日內單邊的起爆介入，需要等待市場波幅收斂形成「爆發」 之後跟進入場，吃動能加速帶來的單邊利潤，但重要阻力的形成和擊破，總是需要時間醞釀，所以交易機會少，自然頻率低下。
確定交易類別，就是根據自己的性格去釘選自己的交易方向。
明確符合特點優勢的市場品種， 例如價格擺動活躍的股指市場， 趨勢性較強的大宗商品，走勢噪音雜波比較小的直盤貨幣兌。
每個品種都有自己的「特點」 ，對於交易品種的熟悉度，是交易者的專業能力也是策略適用性的匹配。
設計策略來構建核心的買賣條件
例如上文提到的三種主流的交易類別：
日內炒單（高頻率/勝率）
例如，我早年用過的<超短跳動策略>根據對於市場波動的本質理解，當時把日常波動分做
「震蕩」—「弱勢盤整」—「規則擺動」
「單邊」—「弱型趨勢」—「極端強勢」
當時主要介入的交易環境是「弱勢盤整」 ，因為在市場平穩狀態下，波動是不具有威脅性的，高低點變化偏差不大，而且動向比較清晰，很適合高頻抓市場分鐘級的利潤。
首先對交易時段有要求，盡量選擇市場交投清淡的自發性「盤整」 ，在這個「弱勢盤整」的狀態下，進場是有概率優勢的，即是震蕩範圍內，大概率的折返方向，手法上偏向隨機開倉。
也有走勢在某些重要阻力和支撐附近，在小級別上形成的盤面「跳動」，靠著阻力反向回吃 。還有「極端強勢」結束後，走勢開始規則盤整，手法上，會有選擇性的開倉。
出場邏輯不是以點位目標和K線形態為主的， 而是以「時間」要素的定時出場策略，在5-15分鐘級別，以第3-5根K線收盤，頂到位平倉走人。
這樣在進場上，有概率優勢（勝率） ，在出場上（盈利不封口），核心要訣是： 在集中註意力在尋找市場的進場機會上，不用過於思考出場。
這一點老手們應該都知道，進場容易，出場難，進場是對於當下機會的把握，出場則要考慮多重因素，如果你考慮的少了，你不知道何時出場，你考慮的多了，又形成了過度的心理預期，導致行情不達預期坐了過山車。
所以定時出場，是完全依賴於市場的「時間框架」，不用分神再去處理離場的問題。 這樣可以讓你沒有立場，不用關心能不能盈利，或者能賺多少，劃不劃算之類的問題，最大程度的去關註市場中稍縱即逝的「高勝率機會」
超短炒單，技術難點在於人的「盤感」 和「貪心」，分鐘級的交易周期裏，機會稍縱即逝，留給你判斷的時間 太少了，天性猶豫的人不適合，而有點浮盈就起貪心，不能及時離場，執念太重的人也不適合，對於平台交易環境也有極高的要求。
短線爆發（高勝率/賠率）
短線行情爆發， 進場邏輯是關鍵點位的突破，而關鍵點位是透過近日走勢中的 「重要阻力」「均線收縮焦點」「短期持倉均價」「近日波幅」「市場情緒」 幾個要素來做計劃，這些位置的突破，就像力量的釋放，短期行情迅猛爆發，勝率不錯。
它的內核和趨勢跟隨是一致的，只不過是交易周期被壓縮了，在之前中長趨勢交易介入持倉後會等到趨勢反轉，用時間和空間來創造長期利潤，而這個基本持倉在分鐘級/小時級，但兩者本質都是順勢的同向交易。
爆發策略不同的是，周期壓縮意味著更多的交易機會，在進場上用小止損，行情走不出來基本很快就會被止損，但客觀上重要位置的破位基本會短期的加速走勢，所以據此形成的訊號，可靠性是較高的，勝率不錯，但需要耐心。
出場策略是看走勢出現「高K」 在當日波幅的末端，也就是大陽大陰主動減倉離場，而不是等回落反轉出現再平。
但價格的演變、重要阻力的形成和擊破，總是需要時間醞釀，所以交易機會少，自然頻率低下。
趨勢追蹤（高賠率/頻率）
趨勢追蹤的買賣策略，就不概述了，公號上多篇文章都有提及，例如：
止損和止盈，風險與利潤的明確
如果說進場條件是油門的話，那麽止損和止盈策略顯然就是剎車了。
一個優秀的交易者不光是遵從<鱷魚法則> 做好堅定止損，同樣也要規劃自己的「盈利預期」主動減平，避免獲利回吐。
三種交易方式，延伸出六大類的離場邏輯，說起來倒是簡明易懂。
日內炒單
對於止損而言，邊界破位，代表市場交投變的活躍，交易邏輯瀕臨失效，所以離場停手。
擇時交易，波動振幅增大，停手離場休息，比較考驗交易者的應變能力和紀律。
而止盈，則是順利觸碰規律邊界，頂到位平倉走人，當特殊時段價格規律擺動時「邊界」是確定的，預期盈利也是明確的數值。
定時離場無論盈虧，上文說到，炒單的核心是追求進場的「正確性」 沒有人可以預見未來，在小級別的波動環境裏價格跳躍無序，所以基本不可能透過技術面來判斷是否失敗，只能按預定的第3-5根K線離場，就好像出鞘利劍必然見血一樣，我們能做的，只有不顧一切的進攻。
短線爆發
交易邏輯建立在短期的「重要阻力」「收縮焦點」之上，所以它的核心在於對阻力支撐的研判，即尋找潛在動能聚集的走勢節點，建倉後止損在被突破阻力的後方，預期盈利則看向下一個阻力，或者以固定盈利比的方式離場。
盡量采用固定止損的方式，例如動用止損的額度不應超過總資金的2%，預期盈利空間應當保持在2:1 之上，否則機會價值太低，沒有進場必要性。
我個人看法，預期盈虧比做不到3:1的機會不值得做，因為長期化的交易成本也是一項風險損失。
趨勢跟隨
我個人主做趨勢中線交易，這方面的內容講的太多了，翻來覆去的說也沒什麽意思，朋友們結合前面公眾號的文章，統合起來觀看。
系統條件的細化和參數最佳化
幾種交易方式沒有本質的優劣，能否盈利的關鍵因素，在於你自己。
你如何歸納系統的特長和優勢，並能完全的發揮，取決於正確的思考。
可能很多朋友一看我說日內單邊交易，又是炒單的，對這篇文章嗤之以鼻，覺得趨勢交易才是唯一正確的道路。
但很多專業交易員都是靠炒單起家，而日內單邊也有做出不錯成績的高手，反而基數最大的趨勢交易，卻鮮有人用的好。
每種交易類別，都有適合其生存的「土壤」，交易者只會因為一件事虧錢，反復的止損吞噬了大量資金，原因是過多的介入了不必要的交易。
所以構建了系統模型只是第一步，後續還有漫長的細化和參數最佳化
例如炒單的基礎，在於市場的穩固整理，那麽就需要在擇時上下功夫，透過回測來統計出每周的某一天，每天的哪些時間段適合交易。
而趨勢跟隨，我前幾篇文章講過的雙均線，均線的參數設定哪個最優？ 5/22 5/26 5/36？這些需要數據來支撐，另外雙均線訊號是否過於靈敏，用不用在額外增加一條更大周期的過濾線來排除多余訊號？
是否增加一些技術邏輯外的條件，來確定何時啟用/停用系統？
系統的構建很容易，但它的最佳化和叠代很漫長，沒有一成不變的交易模式，只有階段性的因地制宜。
但也需要避免兩個問題， 過度最佳化和條件擬合 ，測試應該事先在同系統模型下，列舉1-4個不同規則條件和參數的系統，來對比最佳效能。
但切勿頻繁微調參數來擬合歷史走勢，尋找完美系統，歷史是確定的，完全擬合毫無意義。
而條件擬合則是對比歷史走勢，試圖透過增加一些額外系統條件來修飾，但這些多余的規則會出現變量，妨礙系統的判定。
例如按照系統條件，某些歷史趨勢半路轉折，導致以A雙均線訊號進場的單子被止損，為了過濾掉這些訊號，又增加了一條XX線來排除範圍內的趨勢，顯然這條規則毫無指導意義，只是基於歷史回測結果添加的規則。
而在未來實際交易的時候，會出現判斷的模糊性，應該根據雙均線A訊號直接進場？ 還是等待XX線進場？
很多交易者一塌糊塗的原因，就是訊號不確定，導致時間不統一，增加執行難度。
文章內很多內容只做舉例講解，信手拈來，照搬需謹慎。
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