穩定的交易需要具備兩個前提，一個是技術，系統層面的，這是市場層面的技術框架，另一個則是交易心理，情緒管控的技術，這是人對於自己認知的層面。所以總的來說分成兩個部份，一個部份是了解市場，另一部份則是了解自己。所以在我看了沒有什麽所謂絕對穩定的系統，從交易這個行為學來講，只有最適合自己的交易系統。
當然作為交易系統來說必須要解決幾個重大的市場問題，在這個基礎之上形成完成的研究市場的基礎框架，隨後形成一個閉環，也就是說要保證在對市場研究這一塊不能出現什麽比較大的漏洞，建立在這個基礎之上才能形成交易系統，而這個只能稱之為對市場的基礎了解。
但是交易系統則是一個更大的概念，裏麪包括了以下幾個部份
1 對於市場的了解，也就是我我們常說的交易策略
2 倉位管理，
3 情緒管理，
4 資金管理
先來說一下最基礎的東西，也就是對於市場的認識，也可以說是技術體系的構成，技術體系構成更多的是你到底要做什麽樣的交易，賺取什麽樣的利潤，這是定位，但是要確定自己的定位卻並不是那麽簡單的，需要建立在分類行情的基礎之上。而對行情分類就需要利用技術分析或者基本面分析等等工具，無論是什麽分析方式都不重要，目的都是把市場劃分成你能看懂的和不能看懂的兩部份，然後在這些行情裏面去實作利潤收割，為什麽大部份人不能賺錢，最根本的原因就是很多人總想賺取所有利潤，而不是有限的利潤。所以一句話總結，只有你明白了自己要做什麽利潤，才能對應的去完成對此行情量化的過程，最終形成一套方法論，而這套方法論的立足點則是你的定位和對於行情的分類。
當明白了這個之後就是對所交易的行情進行深度的研究和拆解，比如我們要交易日線級別的趨勢，那麽怎麽判斷這個趨勢就成了一個大問題，但是要明白對於趨勢的判斷在外盤和股票以及期貨這三個市場有一些本質的差異。那就股票市場我們總能找到同樣的形態特點的股票去參與，比如日線級別的剛剛轉向之後的回踩，而對於很多外盤或者內盤期貨的品種更多的只能在大部份時間參與延續性的趨勢而非觀點，這是要特別註意的一點。
那麽怎麽判斷趨勢，或者怎麽判斷拐點，就需要有一個量化的標準，這個我在之前也講過這些東西有很多很多方法，可以依靠定量的方法，也可以依靠多年的經驗，對於趨勢的判斷這本身就不是一個絕對的概念，他重要之處在於讓我們只參與一個方向，不重要的之處則在於具體進場要形成多重過濾，所以你所判斷的方向能否走出來不重要，關鍵是如果你看好之後是否敢於去下註，同時能否在趨勢轉向的末端對這段行情形成過濾和規避，這才是最大的問題。
以上講的就是趨勢當中要解決的問題，那麽在交易邏輯上同樣還要解決很多問題，這裏說一個誤區，那就是幾乎所有人開發系統的目的是為了最終用系統去套取行情，他們對於好的系統的標準是，不錯過任何行情，具備超強的適應力，也不會失效，這可以說是開發系統最大的一個誤區。一個系統之所以有效，就在於設計之初就要人為去放掉一些行情，只有短期可能失效的策略才可能在長期中變得有效，這是大多數人都不明白的道理，所以系統的核心在於低頻，賺取有限的利潤，敢於在少量機會裏面去下註，去賭，去承擔責任，而不是讓系統去適應任何行情，依靠泛濫的交易頻率不斷把自己暴露在風險之下，這就是大多數人的命門，為什麽難，是因為敢於賺取少量行情的人少，敢於在少量行情裏面堅決的去賭這樣的人更少，總是想從大量的行情裏面去猥瑣下註，最終都成不了氣候。
當具備了以上這些能力之後，一個大致的策略就基本成型了，剩下的就是謀劃全域的能力，當你發現一波趨勢來臨之後，剩下的就是耐心等待其回撤到狙擊範圍之後開始逐步進場，交易需要有謀劃全域的能力，也就是計劃能力，這是交易過程中最重要的能力。記住交易沒有百分之百的定法，即便是系統交易也是主觀中的客觀，沒有絕對客觀的東西，一個交易員如果只是一味追求絕對的一成不變的東西，那只是不願意承擔交易中不確定性的一種說辭和借口而已。模式，方法，思維方式是確定的，但具體的執行卻是透過計劃在完成，系統只是一種思想和看待市場的視角，而不是絕對的方法論。
當理解到了這一點之後系統性的思維就赫然成型了，接下來就是給這些邏輯的各個方面添加一些定量，定量就是把思想轉變成一些可辨識的訊號，這裏面註意幾點就行了，主趨勢，低階別趨勢，一個趨勢是你的利潤來源，另一個趨勢是風險範圍，周期趨勢的擴張則是出場的標準，進場則是低階別趨勢的過濾，這就是一個完整的買賣邏輯。這些東西並不復雜，但是沒有被市場猛錘過的人是不會懂的，不懂也沒關系，吃虧吃多了自然就懂了。
總結一下
有定位，就明白自己要賺取什麽利潤
有思想，有邏輯，有技術體系，就可以把自己要賺取的利潤部份用圖表形式表達出來
主趨勢是我們要的行情
低階別趨勢是我們要對主趨勢反轉進行過濾的保險
低階別進場之後能否形成級別擴張就意味著我的出場計劃是否需要延遲
而是否敢於對自己的觀點下註，能否承擔風險的同時敢於去擁抱利潤則是所有交易邏輯能付被嚴格執行的最基本內核。
這些具備了一個基本的策略就成形了。
剩下的就是倉位管理，情緒管理和資金管理了，這些東西都明白了，就別再說什麽知行不能合一的問題了，這個市場沒有所謂的知行合一，沒有所謂修仙的頓悟，只有正確的認知和腳踏實地的幹，妄圖學一點技術就從市場裏面去收割別人這種人最終都逃不了被市場收割的命運。
所以說成熟的交易系統標準就是有一套正確認知下的邏輯體系，然後跟隨這個體系去量化其中的環節，方面在你這個基礎上去認識市場，同時具備承擔風險的勇氣，也要有獲取利潤的決心，還要做好風險的控制，最後就是將這些東西放到市場當中去不管的幹，時間長了，這就是一個成熟的交易系統。
