想搭一個量化交易系統，步驟是怎麽樣的?

2021-08-27財經

從業者路過。

首先，站在機構投資者角度，如果要搭建量化交易系統，分以下4個過程：

數據(比如各種財務數據，因子數據，歷史行情。包括數據庫設計以及數據加工處理常式)

行情(主要指即時行情，level1/level2，提供給策略和交易服務)

策略框架(可以搭好策略框架讓策略研究員按照框架寫策略，根據實際情況可省略，策略研究人員可以自己寫策略程式，對接到交易服務做交易)

交易(包括交易客戶端，交易接入，交易執行引擎，演算法引擎。對於交易引擎，在支持多個業務品種的時候，不同業務品種可以細分交易子引擎，比如有現貨交易模組，信用交易模組，期貨交易模組)

風控(防止賬戶之間對敲，避免觸發交易所異常交易監管等，根據實際情況可簡化)

管理(賬戶管理，風控管理，交易管理，績效統計，數據分析等)。

另外對於系統架構，還要考慮高可用，如果交易系統宕機，有沒有其它備用交易手段；交易服務掛掉後是否可以做到故障自動恢復，自動切換等。

2. 第二步，各模組開發，測試

關註每個模組的準確性，必須涵蓋自動化測試，效能測試和壓力測試

3. 第三步，實盤小規模測試

關註策略和交易執行是否和預期相符，對系統做調整和調優

4. 第四步，實盤正式執行

做好交易監控，交易執行，系統的不斷最佳化升級。

必須考慮交易系統掛掉後的備用交易手段，比如用券商提供的系統，做好應急演練

如果是一個普通個人投資者，直接糙快猛，把我上面說的幾個服務揉在一起，能簡化的簡化，先打造一個系統版本，再不斷測試和最佳化。

目前行業內也有一些免費開源的量化交易系統或者商業付費的系統可以用，投資者只需要按照他們的框架來做策略開發和交易對接即可。這塊我就不直接點名了，避免有廣告嫌疑，需要了解的可以關註私信本人。

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