谢邀，
题主可能模糊了价格和模型的关系。
Black－Sholes 并没有改变期权的价格形成机制。价格的形成往往是市场供需的结果，我觉的BS的精彩之处在于 replication portfolio 和 Delta－hedge的思想。 至于假设股票价格服从GBM以至于推导出个formula，只是锦上添花。
首先它告诉我们期权可以用（买／卖）点股票加上在银行（存／借） 点钱就可以完全复制一个期权出来，那么这种replication portfolio的价格必然和期权价格一致，否则就可以套利了。或许对于trader 来说可以用于发现市场上存在的套利机会，让市场价格恢复正常水平。例如有个傻冒站出来说要以一个很高的价格买个期权， trader们非常愿意卖给他，并hedge掉它的风险后把剩下的钱揣兜里。
在股票价格服从GBM的假设下，结合上述思想，推导出一公式。这公式并不可以用于期权定价，因为股票远远不服从GBM。Volatility smile的存在就是BS不能解释市场价格的证据。 因此把BS model（model哦，不是说formula）用于exotic product的定价也是很难与市场上已经存在的产品做到无套利的。就是你并不知道放入哪个volatility。
总的来说，BS并不用于定价，而是为了解释已经存在的价格是怎么形成而开发的。模型本身问题很多也并没多少用于定价的价值。但是Black 和 Scholes 的这种研究定价问题的思想给后人挖了很大的一个坑，这才是它伟大的地方。只要一个模型能自洽地calibrate到市场已存在到产品价格上，那么才能用于exotic product的定价。但即使定了价格，卖家也不一定就以这个价格卖出去，如果能多卖点钱，为什么不？这就是供求关系呀。
