我個人建議不要在經濟學中使用中介效應進行機制檢驗，雖然國內用的幾近濫觴，但高水平英文期刊，至少據我所知，用的非常少。
我聽老師說，國內審稿人，尤其是留學回來的年輕審稿人，不喜歡中介效應這個詞。
也聽某期刊主編在講座上說過這個問題，他們（編輯部）很苦惱，部份較早使用中介效應的審稿人會質疑文章為什麽不用中介效應，而作者通常會覺得審稿人不可理喻。他們的處理方法是換審稿人。
我追JIE和JDE比較多，沒有遇見過用中介效應的。和周圍人也交流過，甚是少見，據說健康經濟學的某些英文期刊有中介效應的文章。
主流經濟學排斥中介效應模型，可能是因為中介效應模型不是經濟學「土生土長」的方法。國內中介效應模型源頭應該是溫忠麟2004年那篇發表在【心理學報】上的文章，是國內第一個參照量過萬的中文論文。可見用的非常多，但一半都是碩士學位論文，期刊論文約4成 [1] 。
常見機制檢驗方法有兩個，一個是把機制變量替換為基準回歸的被解釋變量，如果機制成立，那麽核心解釋變量符合應符合預期且顯著；一個是在基準回歸中控制機制變量，如果機制成立，那麽核心解釋變量效力會減弱（顯著性降低甚至消失，系數減小）。其實這兩個就是中介效應模型的兩步法，只不過中介效應模型是三步法。
還有用分組回歸做機制檢驗的，例如這篇就是。
Brandt2017年那篇AER好像也用了分組回歸闡明部份機制，應該是分國有企業和私有企業，說明企業生產效率的。
所以，機制檢驗沒有統一定式，應該依據論文主題和邏輯設計合適的。有些論文機制檢驗部份是很有意思的，也很見功力。只能說，運用之妙，存乎一心。
這次更新，主要因為兩點。一是江西財經大學【當代財經】編輯部發文 [2] ，呼籲經濟學慎用中介效應，在國內經濟學界引起不小爭論。其實，國內經濟學界對中介效應使用是否合理的爭論由來已久，但【當代財經】是第一個站出來公開明確表示不建議使用中介效應的。二是，我正好在EJ上看到一篇用新式中介效應的文章（Dippel等，2022），註意該文方法與傳統中介效應不太一樣。讀完後有所收獲，所以更新一下，這篇文獻轉譯和原稿可參考
傳統中介效應包括以下三個式子，其中X是核心解釋變量，M是中介變量，Y是被解釋變量。
Y=\alpha_{1}+\beta_{1}X+\varepsilon_{XY}(1)
M=\alpha_{2}+\beta_{2}X+\varepsilon_{XM}(2)
Y=\alpha_{3}+\beta_{3}X+\gamma M+\varepsilon_{MY}(3)
傳統中介效應問題在哪呢？以上三個式子涉及三組變量估計，即X對Y，X對M和M對Y，那麽就有三個內生性問題，至少需要兩個工具變量才能估計。即IV1估計X對Y和X對M，IV2估計M對Y。註意，這裏是不能將X作為M對Y的工具變量，因為中介變量定義是X影響M再影響Y，但並不排除X直接影響Y的情況，這樣就不符合工具變量要求。 @閑暇自由好奇
如果三個誤差項兩兩不相關，那麽只需OLS就可以估計中介效應了，而且非常方便。但問題在於，三個誤差項兩兩不相關的假設太強了，現實研究很難滿足。因此，在一篇文章中，傳統中介效應使用前提是，至少找兩個工具變量解決三個內生性問題，這無疑大大增加了文章復雜性。在現實研究中，往往不切實際。
Dippel等（2022）參考Pinto等（2020） [3] ，使用一種新的中介效應方法，基於單個工具變量估計，比傳統中介的兩個工具變量要求低很多。具體如下，圖來自Dippel等（2022），Z是工具變量，T是核心解釋變量，M是中介變量，Y是被解釋變量，K是控制變量。
現在將條件放松至 \epsilon_{T} 和 \epsilon_{Y} 不相關，其它不做要求。這樣一個工具變量Z，就可以估計整個中介效應模型。具體實作方法是兩個2SLS估計：
第一個Z估計T對M。
第二個Z估計M對Y。
個人認為，中介效套用於機制分析還需要更多的支撐，所以現階段慎重使用；等到中介效應在經濟學中成熟套用也不遲。再之，溫忠麟介紹中介效應主要還是心理學，發的期刊也是心理學期刊（【心理學報】）。不同學科之間數據品質不一樣，估計要求也不一樣，不能簡單將中介效應挪用至經濟學。如果要在經濟學研究中使用中介效應，那需要在數據和模型上下大功夫，否則有盲目之嫌。
文章看的不仔細，也沒有深入思考，錯誤之處還請指正，歡迎交流。
參考
- ^ https://mp.weixin.qq.com/s/xZKeaTFgz4SZFXvZjmD8SQ
- ^ https://mp.weixin.qq.com/s/DSysL43MJLuJEvEPQj9s5w
- ^ Pinto R., Dippel C., Gold R., Heblich S. (2020). ‘Mediation analysis in IV settings with a single instrument’, Unpublished Manuscript, https://christiandippel.com/IVmediate_.pdf.
