在原答案的基礎上我做一個補充啊，其實我認識到的高頻交易的延遲主要來自於回單邏輯而不是語言選擇上面導致的網路延遲。
拋開你有沒有在交易所放個伺服器做托管，拋開你的網卡是不是myricom，拋開實體層上面的影響，c++比我們想象中的真的要恐怖一點。
解析一個簡單udp或者tcp包裹很簡單，在c++裏面定義一個記憶體對齊的struct，在解析的時候直接就是一個data pointer的賦值。在組合語言上面就是一個mov，這樣子我們的工作就已經完成了，你要存取某一個值的時候再做指標偏移。
python應該很難做到這些吧。
下面是原答案‘
cython和pypy高效能之類的是救不了python的。
打個比方Eurex的一些頻道是差不多1.2Mb每秒。C++在回單的時候python還在動態解釋這一句話是什麽意思。
每一個trader有自己的strategy，當發現自己要買的單突然不見了，能不頭疼嗎 :(
